2009年度 未来先導チェアシップ講座
「計量経済学特論（GMMとマクロ経済学の最前線）[修士課程]」、
「計量経済学特殊研究（GMMとマクロ経済学の最前線）[博士課程]」
（野村證券寄付講座）
講義目的
シカゴ大学教授でGMM推定の開拓者であるハンセン教授を招聘し、そのアイディアの基本と最先端の研究動向について知識を深めると同時に計量経済学の最前線の現場に接する機会を提供する。
GMM推定は現代の計量経済学の推定方法としては極めて一般性が高く共通の分析ツールとして定着している。この分析手法をマスターすることはもとより、どのようにして開発されたのか、創始者の証言を聞くことができる。
さらに、最近の教授の関心と計量分析への貢献の一端を紹介していただくことにより、大学院生が自らの研究に役立てるべく最先端の分析ツールをいち早く習得することを目的とする。
招聘者ならびに講義担当者
ラース・ピーター・ハンセン
シカゴ大学教授、計量経済学会会長、全米科学アカデミー会員
早見 均＜慶應義塾大学商学部教授＞
和田 賢治＜慶應義塾大学商学部教授＞
渡部 和孝＜慶應義塾大学商学部准教授＞
講義計画
最初の4回は商学研究科スタッフで分担して、ハンセン教授の業績を理解できるよう予備知識を講義する。
第1回：一般化モーメントによる推計方法の基本的アイディア（早見）
第2回：不確実性下の最適化問題とマクロ経済学（和田）
第3回：マクロ経済学の最適化とGMMの対応関係について（和田）
第4回：GMM推計の応用例（渡部）
第5回から第14回まではハンセン教授の講義
